Volym glidande medelvärde teknisk analys

Teknisk analys Viktigheten av volymen. Med Cory Janssen Chad Langager och Casey Murphy. Till denna punkt har vi bara diskuterat priset på en säkerhet. Även om priset är det främsta föremålet för teknisk analys är volymen också extremt viktig. Vad är volym Volymen är helt enkelt antalet aktier eller kontrakt som handlar över en viss tid, vanligtvis en dag. Ju högre volymen desto mer aktiv är säkerheten. För att bestämma volymens rörelse uppåt eller nedåt, se diagrammen på volymen som kan Vanligtvis finns längst ner i ett diagram Volymstänger illustrerar hur många aktier som har handlats per period och visar trender på samma sätt som priserna gör. För ytterligare läsning, se Prismönster - Del 3 Mätstöd och motstånd med pris per volym. Varför Volym är viktigt Volymen är en viktig aspekt av teknisk analys eftersom den används för att bekräfta trender och diagrammönster. Varje prisrörelse upp eller ner med relativt hög volym ses som en starkare och mer relevant Flytta än ett liknande drag med svag volym. Om du tittar på en stor prisrörelse, bör du också undersöka volymen för att se huruvida den berättar samma historia. Se till exempel att ett lager hoppar 5 på en handelsdag efter Är i en lång nedgång Är detta ett tecken på en trendomvandling Det är här volymen hjälper handlare Om volymen är hög under dagen i förhållande till den genomsnittliga dagliga volymen, är det ett tecken på att omkastningen sannolikt är riktig. Å andra sidan, om Volymen är under genomsnittet, kanske det inte finns tillräckligt med övertygelse för att stödja en sann trendomvandling. För att läsa mer, kolla in Handelsvolym - Crowd Psychology. Volym ska gå med trenden Om priserna rör sig i en uppåtgående trend, bör volymen öka och vice Versa Om det föregående förhållandet mellan volymen och prisrörelserna försämras är det vanligtvis ett tecken på svaghet i trenden. Till exempel om aktien är i en uptrend men upphandlingsdagarna är markerade med lägre volym är det ett tecken på att T Rend börjar tappa benen och kan snart sluta. När volymen berättar en annan historia är det ett fall av divergens som refererar till en motsättning mellan två olika indikatorer. Det enklaste exemplet på divergens är en tydlig uppåtgående trend på minskande volym. För ytterligare insikt , Läs avvikelser, moment och förändringsgrad. Volym och diagrammönster Den andra användningen av volymen är att bekräfta diagrammönster. Mönster som huvud och axlar trianglar flaggor och andra prismönster kan bekräftas med volym, en process som vi kommer att beskriva i mer Detaljer senare i denna handledning I de flesta diagrammönster finns det flera svängpunkter som är avgörande för vad diagrammet kan förmedla till kartläggare. I grund och botten, om volymen inte finns där för att bekräfta svängmomentet i ett diagrammönster, Signalen som bildas av mönstret försvagas. Volymförhandlingen Pris En annan viktig idé i teknisk analys är att priset föregås av volymen. Volymen övervakas noggrant av tekniker Och kartlägger för att bilda idéer om kommande trendåterkallningar Om volymen börjar minska i en uptrend är det vanligen ett tecken på att uppåtkörningen är på väg att sluta. Nu när vi har en bättre förståelse för några av de viktiga faktorerna för teknisk analys, Vi kan gå vidare till diagram som hjälper till att identifiera handelsmöjligheter i prisrörelser. Teknisk analys Flyttande medelvärde. De flesta diagrammönster visar mycket variation i prisrörelsen. Detta kan göra det svårt för handlare att få en uppfattning om en säkerhets s övergripande trend En enkel metod handlare som använder för att bekämpa detta är att tillämpa glidande medelvärden Ett glidande medelvärde är genomsnittspriset för en säkerhet över en viss tid. Genom att räkna ut ett genomsnittligt pris för säkerhet sänks prisrörelsen. En gång i dag Fluktuationer avlägsnas, handlare bättre kan identifiera den sanna trenden och öka sannolikheten för att det kommer att fungera till deras fördel. Läs mer om handledning rörande medelvärden. Typ av rörliga medelvärden Det finns en Antal olika typer av rörliga medelvärden som varierar i det sätt som de beräknas, men hur varje genomsnitt tolkas, är detsamma. Beräkningarna varierar endast med avseende på den viktning de lägger på prisdata, förskjutande från lika viktning av varje prispunkt Att mer vikt läggs på de senaste uppgifterna De tre vanligaste typerna av glidande medelvärden är enkla linjära och exponentiella. Förskjutande medelvärde SMA Detta är den vanligaste metoden som används för att beräkna det glidande genomsnittspriset. Det tar helt enkelt summen av allt förflutet Stängningspriser över tiden och dela resultatet med antalet priser som används vid beräkningen. Till exempel i ett 10-dagars glidande medel läggs de sista 10 slutkurserna samman och delas sedan med 10 Som du kan se i Figur 1 , Kan en näringsidkare göra genomsnittet mindre mottagligt för att ändra priser genom att öka antalet perioder som används i beräkningen. Ökning av antalet tidsperioder i beräkningen är en av E bästa sätten att mäta styrkan i den långsiktiga trenden och sannolikheten för att den kommer att vända. Många individer hävdar att användbarheten av denna typ av medel är begränsad eftersom varje punkt i dataserien har samma inverkan på resultatet oavsett Där det förekommer i sekvensen Kritikerna hävdar att de senaste uppgifterna är viktigare och därför bör den också ha högre viktning Denna typ av kritik har varit en av de viktigaste faktorerna som leder till uppfinningen av andra former av rörliga medelvärden. Linjärt viktat medelvärde Denna rörliga genomsnittliga indikator är minst vanlig från de tre och används för att lösa problemet med lika viktning. Det linjärt vägda glidande medlet beräknas genom att summan av alla slutkurser över en viss tidsperiod multipliceras Av datapunktens position och dividerar sedan med summan av antalet perioder. I ett fem-dagars linjärt vägt genomsnitt multipliceras dagens s slutkurs med fem, Igår s med fyra och så vidare tills den första dagen i periodintervallet uppnås. Dessa nummer läggs sedan samman och divideras med summan av multiplikatorerna. Exponential Moving Average EMA Denna glidande medelberäkning använder en utjämningsfaktor för att ge högre vikt på Senaste datapunkter och betraktas som mycket effektivare än det linjärt vägda genomsnittet. Att ha en förståelse för beräkningen är vanligtvis inte nödvändig för de flesta handlare eftersom de flesta kartläggningspaketen gör beräkningen för dig. Det viktigaste att komma ihåg om exponentiellt rörligt medelvärde är att Det är mer responsivt på ny information i förhållande till det enkla glidande medlet. Denna respons är en av de viktigaste faktorerna till varför detta är det rörliga genomsnittet av valet bland många tekniska handlare. Som du kan se i Figur 2 stiger en 15-årig EMA och faller snabbare än en 15-årig SMA Denna lilla skillnad verkar inte som mycket, men det är en viktig faktor att vara medveten om eftersom det kan påverka avkastningen. M Ajor Användning av rörliga medelvärden Flyttande medelvärden används för att identifiera aktuella trender och trendomvandlingar samt att ställa upp stöd - och motståndsnivåer. Möjliga medelvärden kan användas för att snabbt identifiera huruvida en säkerhet rör sig i en uptrend eller en nedåtgående trend beroende på riktningen Av det rörliga genomsnittet Som du kan se i Figur 3, när ett glidande medel går uppåt och priset är över det, är säkerheten i en uptrend Omvänt kan ett nedåtgående sluttande glidande medelvärde med priset nedan användas för att signalera en downtrend . En annan metod för bestämning av momentum är att titta på ordningen av ett par glidande medelvärden. När ett kortsiktigt medelvärde är över ett längre siktvärde är trenden uppåt. Å andra sidan är ett långsiktigt medelvärde över en kortare Terminsgenomsnittet signalerar en nedåtgående rörelse i trenden. Flyttande genomsnittliga trendomvandlingar bildas på två huvudvägar när priset rör sig genom ett glidande medelvärde och när det rör sig genom glidande medelvärdeövergångar. Den första gemensamma signalen är när Priset rör sig genom ett viktigt glidande medelvärde. Till exempel, när priset på en säkerhet som var i en uptrend sjunker under ett 50-års glidande medelvärde, som i Figur 4, är det ett tecken på att upptrenden kan vända. Den andra signalen om En trendomvandling är när ett glidande medel passerar genom ett annat. Som du kan se i Figur 5, om 15-dagars glidande medelvärde passerar över 50-dagars glidande medelvärde, är det ett positivt tecken på att priset börjar öka . Om de perioder som används i beräkningen är relativt korta, till exempel 15 och 35, kan detta signalera en kortsiktig trendomvandling. Å andra sidan, när två medelvärden med relativt långa tidsramar överstiger 50 och 200, exempelvis Används för att föreslå en långsiktig förändring i trend. En annan viktig metod för att flytta medelvärden används för att identifiera stöd och motståndsnivåer. Det är inte ovanligt att se ett lager som fallit, stoppa sin nedgång och omvänd riktning när den träffas av Ett stort rörligt medelvärde En rörelse genom ett stort rörligt medelvärde används ofta som en signal från tekniska handlare att trenden är omvänd. Till exempel, om priset bryts genom 200-dagars glidande medelvärde i en nedåtriktad riktning, är det en signal att upptrenden är omvänd. Flytta medelvärden är ett kraftfullt verktyg för att analysera trenden i en säkerhet. De ger användbara support - och motståndspunkter och är mycket lätta att använda. De vanligaste tidsramarna som används när man skapar glidande medelvärden är 200-dagars, 100-dagars, 50- Dag, 20-dagars och 10-dagars genomsnittet på 200 dagar anses vara ett bra mått på ett handelsår, ett 100-dagarsmedelvärde på ett halvt år, ett halvdagars genomsnitt på kvart i år, en 20-dagars genomsnitt av en månad och 10-dagars genomsnitt av två veckor. Med hjälp av medelvärden hjälper de tekniska handlarna att släpa ut något av det brus som finns i dagliga prisförändringar, vilket ger handelarna en tydligare bild av prisutvecklingen hittills Vi har fokuserat på prisrörelse, genom diagram och medelvärden. I nästa avsnitt ser vi ut Vid vissa andra tekniker som används för att bekräfta prisrörelser och mönster. Volymvägd genomsnittspris VWAP. Volumvägd genomsnittspris VWAP. Volumvägd genomsnittspris VWAP är exakt vad det låter som genomsnittligt prisviktat volym VWAP motsvarar dollarns värde för all handel Perioder dividerat med den totala handelsvolymen för den aktuella dagen Beräkning startar när handel öppnas och slutar när handel stängs Eftersom den endast är bra för den aktuella handelsdagen, används intradagperioder och data i beräkningen. Tick mot Minute. Traditional VWAP är baserat På tick-data Som man kan föreställa sig finns det många ticks-affärer under varje minut av dagen Aktiva värdepapper under aktiva tidsperioder kan ha 20-30 ticks på en minut ensam Med 390 minuter på en typisk börshandelsdag hamnar många aktier Med drygt 5000 ticks per dag Det finns över 5000 bestånd som handlas varje dag och dessa ticks börjar lägga upp exponentiellt. Det är oundvikligt att tick-data är mycket resursintensiv E. I stället för VWAP baserad på tickdata, erbjuder intradag VWAP baserat på intradagperioder 1, 5, 10, 15, 30 eller 60 minuter. Observera att VWAP inte är definierad för dagliga, veckovisa eller månatliga perioder på grund av beräkningsens natur Nedan. Det finns fem steg som är involverade i VWAP-beräkningen. Beräkna först det typiska priset för intradagperioden. Det här är medelvärdet av det höga, det låga och det andra. Multiplicera det normala priset med periodens volym. Tredje, skapa en löpande total av Dessa värden Detta är också känt som en kumulativ total Fjärde, skapa en löpande summa av volymkumulativ volym Femte, dela löpande totalvolymen av volymvolymen med den totala volymen. Exemplet ovan visar 1-minuters VWAP under de första 30 minuterna Av handel i IBM Uppdelning av kumulativ prisvolym med kumulativ volym ger en prisnivå som justeras viktad. Det första VWAP-värdet är alltid det typiska priset eftersom volymen är lika i täljaren och nämnaren. De avbryter varandra I den första beräkningen I diagrammet nedan visas 1 minuters staplar med VWAP för IBM Priserna varierade från 127 36 på höga till 126 67 på låga under de första 30 minuterna av handel Det var faktiskt en ganska volatil första 30 minuter VWAP varierade från 127 21 till 127 09 och spenderade sin tid i mitten av detta intervall. I likhet med glidande medelvärden gör VWAP pris eftersom det är ett medel baserat på tidigare data. Ju mer data det finns desto större har lagret A-handel handlat i cirka 331 minuter Vid 3 PM Som ett kumulativt medelvärde är denna indikator relaterad till ett glidande medelvärde på 330 år. Det är mycket tidigare data. Det 1-minuters VWAP-värdet vid slutet av dagen är ofta ganska nära slutvärdet för ett 390 minuters glidande medelvärde Båda glidande medelvärden är baserade på 1 minuters staplar för den dagen Vid slutet är båda baserade på 390 minuters data en hel dag. Man kan inte jämföra 390 minuters glidande medelvärde till VWAP under dagen, men ett 390 minuters glidande medel vid 12 00 PM Kommer att innehålla data från föregående dag VWAP kommer inte ihåg att VWAP-beräkningar startar färskt vid öppet och slutet vid slutet 150 minuters handel har löpt ut vid 12.00. Därför behöver VWAP vid 12 00 jämföras med ett 150 minuters glidande medelvärde. Jämföra VWAP med nuvarande pris för att bestämma den allmänna riktningen av intradagpriser. Det fungerar som ett glidande medelvärde. I allmänhet faller intradagpriserna när VWAP och intradagpriserna stiger när ovanstående VWAP VWAP kommer att falla någonstans mellan dagens höga låga Intervallet när priserna är intervall bundna för dagen De följande tre diagrammen visar exempel på stigande, fallande och platta VWAP. User för VWAP. VWAP används för att identifiera likviditetspoäng. Som en volymvägd prisåtgärd reflekterar VWAP prisnivåer viktade i volym Kan hjälpa institutioner med stora order Tanken är inte att störa marknaden när de går in på stora köp - eller försäljningsorder. VWAP hjälper dessa institutioner att bestämma de likvida och illikvida prispunkterna för en viss s Ekvitet under en mycket kort tidsperiod. VWAP kan också användas för att mäta handelseffektivitet Efter att ha köpt eller säljer en säkerhet kan institutioner eller individer jämföra priset till VWAP-värden. En köporder som utförs nedanför VWAP-värdet skulle anses vara en bra fyllning eftersom Säkerhet köptes till ett under genomsnittligt pris Omvänt skulle en försäljningsorder som utförs över VWAP anses vara en bra fyllning eftersom den såldes till ett över genomsnittligt pris. VWAP fungerar som referenspunkt för priserna för en dag Som sådan är det bäst Lämpad för intradaganalys Chartister kan jämföra nuvarande priser med VWAP-värdena för att bestämma intradagutvecklingen. VWAP kan också användas för att bestämma relativvärdet. Priserna under VWAP-värden är relativt låga för den dagen eller den specifika tiden. Priserna över VWAP-värden är relativt höga för den dagen Eller specifik tid Tänk på att VWAP är en kumulativ indikator, vilket innebär att antalet datapunkter ökar gradvis under dagen På ett 1-minuters diagram vill IBM Jag har 90 datapunkter minuter senast 11:00, 210 datapunkter vid 1 PM och 390 datapunkter vid slutet. Antalet ökar dramatiskt när dagen sträcker sig. Därför ökar VWAP-priset och denna fördröjning ökar när dagen sträcker sig. Volymviktat genomsnittligt pris VWAP Kan plottas som en överlayindikator på Sharpcharts Efter att ha angett säkerhetssymbolen, välj en intradagperiod och ett intervall Detta kan vara i 1 dag eller fylla i diagrammet. Chartists söker efter mer detaljer kan välja fylla i diagrammet. Chartist söker allmänna nivåer kan välja 1 Dag VWAP kan plottas över mer än en dag men indikatorn kommer att hoppa från sitt tidigare slutvärde till det normala priset för nästa öppning när en ny beräkningsperiod börjar. Notera också att VWAP-värden ibland kan falla av prisdiagrammet VWAP vid 45 5 visas på ett diagram med ett prisintervall från 45 8 till 47. Chartister behöver ibland utöka intervallet till en hel dag för att se VWAP på diagrammet. VWAP-värdet visas alltid längst upp till vänster i diagrammet Cl Ick diagrammet nedan för att se ett liveexempel.